Математические методы снижения риска



20.07.2011

Применение модели Марковица позволяет точнее определить долю каждого актива, опираясь на общую заданную доходность и доходность конкретного актива. Для оценки активов с неопределенной доходностью используют различные методы, например формулу Блэка-Шоулза, она дает возможность оценить стоимость капитала собственной компании. На основе полученных результатов принимается решение о включении или невключении бренда в портфель.

Метод Монте-Карло на основе статистических испытаний и мониторинг обменников выявляет вероятности поведения различных функций, к примеру доходности. То есть, он дает ответ - как будут развиваться события ( продажи выше прогнозируемых, продажи ниже прогноза на8 %, на14%) и какая при этом будет доходность. По методу Монте-Карло можно смоделировать поведение доходности при разных ставках по кредитам и получить опимальные поправочные коэффициенты прогноза продаж.